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利大損小! 勝率6割! IPOセカンダリーは初日値付かず銘柄を狙え! 17年間のIPO全銘柄を徹底検証

利大損小! 勝率6割! IPOセカンダリーは初日値付かず銘柄を狙え! 17年間のIPO全銘柄を徹底検証

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販売価格38,800円( 税込 )
 
商品詳細

 IPO銘柄のセカンダリー投資術としてよく知られている「即金規制明け狙い」について、これをシステムトレード的なバックテストを行いやすいルールとなるよう簡略化した上で、過去17年余の間に新規公開されて、上場初日に買い注文が殺到して値が付かず、初値形成が翌立会日またはそれ以降となったIPO株約310銘柄を対象に実践していたら損益がどうなっていたか、検証してみました。
 よく言われる即金規制明け狙いの買いタイミングとしては、規制がかかっても人気銘柄なので、初値は高い水準で決まるが、何としてもその株が欲しいという投資家による買いが一巡した後は、規制の影響で買い方の資金流入が続くなくなる一方、公募株の配分を受けた投資家の利益確定売りも増えるので、株価は下げに転じる場合が多く、しかし大引けが近づいてくると、翌立会日は規制明けで買い資金の流入が増えるという期待から今のうちに買っておこうという投資家が買いを入れてくるので再び値上がりしやすく、したがって、前場で初値がついて、後場にかけて値下がりして初値を割り込んでいれば午後2時から2時半ぐらいのタイミングで買っておけ、というような話になるのですが、このままのロジックでバックテストにかけようとすると、通常の日足の4本値データだけは足りず、場足、時間足、分足データが必要となってきます。
 さすがにそこまでは手が回りませんので、日足4本値でバックテストできる範囲のルールを近似的に構築しようとすると、「始値(つまり上場初値)から〇%安くなったら買う」というルールが考えられるでしょう。あとは、単純に始値(初値)で買う、または終値(大引け)で買う、というルールも設定可能です。
 売るタイミングについても同様に、初値形成日、またはそれからn日後(立会日ベース)の始値(初値形成日を除く)または終値で売る、あるいは初値なり買い値なりから〇%上がったら売るがn日以内に約定しなかった場合はn日目の終値なりその翌立会日の始値で売る、というルールが設定可能です。
 いずれにしても、これらの順列組み合わせを網羅する形でバックテストを行った結果、最も成績が安定的に伸びていると筆者が判断した売買ルールを公開します。
 システムトレード的なバックテストが可能なルールですので、裁量的・恣意的な判断が入り込む余地のない、初心者の方がやっても同じ結果が得られる手法です。


商品内容 PDF11ページ 1.売買ルール(1)買い付け (2)売却 /2.バックテスト結果/3.コメント
出品者 武藤 洋一
販売日 2018/04/06



利大損小! 勝率6割! IPOセカンダリーは初日値付かず銘柄を狙え! 17年間のIPO全銘柄を徹底検証

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